<HELP> for explanation

Блог им. Shved

ТС в ТСЛаб

в дополнение к моему предыдущему посту всеж таки выкладываю картинки.
Система для ртс фьюча 15 минут — разрабатывалась и оптимизировалась по 2012 году. потом просто прогнал с этими параметрами с 2008 по 2012 год
вот картинки
инструмент — фьюч ртс, значения в пунктахТС в ТСЛаб
ТС в ТСЛаб
ну и циферки по последнему году
ТС в ТСЛаб

2
008-2012 (к сожалению данные по 15-кам у меня за большой период только до конца ноября 2012)
ТС в ТСЛаб 
 

(+)
Можно еще циферки за 2008-2012?
Антон Кротов, чичас
avatar

Shved

какой смысл в этой таблице? какую полезную информацию для читателей она несет?
Тимофей Мартынов, если Вы про графики эквити и результаты, то это для того, чтобы люди понимали, что с биржи можно уносить деньги. ну и хочется, чтобы такие товарищи как Станислав Иванов ценили показатели в этих результатах
avatar

Shved

Shved, оценили
avatar

Shved

Тимофей Мартынов, если считаете, что это флуд, то я удалю топик
avatar

Shved

Тимофей Мартынов, если честно, то последовательно я хотел прийти к описании эволюции моей тс и роли стопов в ней. до того как я использовал трейлстопы результаты были так себе
avatar

Shved

Shved, И на какие стопы перешел? на расчетные?
Twilight_reg73, да, считаю, что для фьюча на ртс некорректно использовать стопы в процентном соотношении и оптимизировать на истории
avatar

Shved

Shved, То есть рассчитываешь от валотильности за Н периодов?
Twilight_reg73, выходит так, в тслабе есть встроенный трейл стоп — стоп сразу после входа на одну и туже величину пунктов и переносится после движения в нужную сторону на определенное количество пунктов
avatar

Shved

Тимофей Мартынов, очень полезна… смотрю:
1 средняя сделка
2 абсолютный дродаун
3 профит-лосс
4 месячный профит
Очень круто, комиссия включена? Сколько п?
avatar

siva

Станислав Иванов, 40
avatar

Shved

Shved, какой-то грааль....)
avatar

siva

Станислав Иванов, опять же мы не знаем как поведет себя этот грааль в будущем… внушает оптимизм то, что система оптимизировалась по послднему году, а результат за 5 лет очень даже неплох
avatar

Shved

Shved, я попробую тоже так сделать.
Я так понял сделки через ночь не переносятся?
avatar

siva

Станислав Иванов, переносятся, это следующий этап моей системы, буду закрывать сделки в 23-45 и ждать нового сигнала
avatar

Shved

Shved, странно, что она ни одного гепа новогоднего против себя не поймала :)
avatar

siva

Станислав Иванов, что удивительно каждый новый год уходила в нужном направлении или кэше
avatar

Shved

Shved, ясно :) Спасибо, попробую тоже тестировать только последний год.
avatar

siva

Станислав Иванов, я просто не вижу смысла тестировать все 5 лет — это считай подгонка параметров. а вот допустим прогнать последний год или любой предыдущий, а потом уже посмотреть как на истории себя ведет эквиити и отдельно по годам
avatar

Shved

Shved, ну это логично кстати. Я почему-то до этого не додумывался и сижу гоняю 1 миллион баров тестирую.
avatar

siva

Станислав Иванов, да и еще (возможно пригодится), когда я тестирую систему с применениев каналов — я сначала выбираю лучший тест на реверсной системе и уже его гоняю со стопами — сначала на лонг стопы отимизирую, потом на все это оптимизирую шорт стопы. время экономится сильно, комп быстро решает эту задачу
avatar

Shved

Shved, Не понял. Что значит «лучший тест на реверсной системе»? :)))
avatar

siva

Станислав Иванов, моя система работает так — пробили вверх — лонг, вниз — шорт. сначала я делаю с таким условием — открываю шорт там же где закрываю лонг и наоборот — отимизирую все это барахло (оптимсизирую канал). и только потом на лучшую выборку я начинаю навешивать стопы
avatar

Shved

Shved, ясно. надеюсь, проскальзываний у вас не будет :)
В общем — по результатам отпишите.
avatar

siva

Shved, у меня сейчас примерно такие же показатели у стратегии, но эквити не такая гладкая. фактор восстановления 35
avatar

siva

Станислав Иванов, я сглаживал эквити трейлстопами + система не ждет сверхприбылей, а забирает свои 1000-1500 со сделки и адьос
avatar

Shved

Shved, у меня тоже трейл-стоп, но по волатильности :)
avatar

siva

Станислав Иванов, ааа. я перепробовал все стопы возможные из тслаба и так вышло, что для фртс лучше всего в абсолютных значениях, а для акций газпрома — в процентах
avatar

Shved

Shved, попробую абсолютные, благо теперь есть машина мощная.
avatar

siva

Станислав Иванов, вчера я немного баловался — решил сделать систему на основе боллинджеров — и трейл стопов — все хорошо на одном годе, а на истории как то не очень, нашел один выход — добавлять фильтр — типа машки, рси или макд
сегодня буду дорабатывать.
мне не нравятся системы, в которых есть индикаторы — стараюсь обходиться ценой
avatar

Shved

Shved, ну индикатор — это производная цены. Так что как бы вот так :)
avatar

siva

Станислав Иванов, тоже верно, просто я всегда держу в уме ситуацию, что когда нибудь из терминалов уберут все индикаторы, а я уже перейду к этому времени на постоянку в трейдинг и что мне тогда делать — убиваться и в ручную отрисовывать эти индикаторы и постоянно их импортировать в программу? лучше уж упрощу себе жизнь :)
avatar

Shved

Shved, =)))) ясно )
avatar

siva

Швед, отличная просадка!
avatar

Sibiryachok

Sibiryachok, привет, самое главное, чтобы именно в реале не появился первый сюрприз :)
avatar

Shved

Кстати, к чему я все это вел, очень многие в своих тс не используют стопы, когда я торгую руками — тоже их не использую, потом часто себя крою матом трехэтажным тихим шепотом.
а вот программа тслаб мне позволила оценить какова доля стопов в этом эквити.
за последний год из 150 000 прибыль уменьшается на 50 000 пунктов, а эквити с 2008 года теряет сразу около 300 000 пунктов. ну и значительно ухудшается просадка
avatar

Shved

Shved, рано заявлять, что можно деньги уносить с рынка этой системой
погоняй в реале, будешь уносить деньги — тогда и расскажи
а пока ты просто подогнал стопы и нарисовал зелёный холмик
avatar

vito333

vito333, внимательно прочитал? еще раз перечитай, я не подгонял стопы под весь пятилетний период, только под последний год, я открыто написал, что неизвестно что будет в реале, к чему такие резкие заявления?
avatar

Shved

vito333, а вот нормальная критика в отличие от обычного негатива помогает, в прошлый раз (около 2 месяцев) назад я выложил эквити по своей новоиспеченной тс — там были тысячи проценторв годовых, низенькая просадка и тд, и только комментарии таких людей как Станислав Иванов помогли мне найти все недочеты и погрешности и теперь я как и все — 40% годовых без рефинансирования
avatar

Shved

внимательно
я не резко, извини, если показалось резким :)

посмотри сам на эквити конца 2012 — вот это и есть реальность работы с такими стопами
avatar

vito333

то, что за год тестировал — не лучше и не хуже, чем брал бы 5 лет
на родном форуме, думаю, получишь больше полезных комментариев
vito333, не от кого там получать комментарии, нет там счас трейдеров, а все кто остался роботами не пользуются, Антон Сибирячок и то сюда переметнулся
avatar

Shved

vito333, я не так вас понял :) для меня просто родной форум квота на рбк, а вы про тслабовский форум… тогда да, там гораздо больше информации, для меня это теперь ежевечернее занятие — читаю архивы, разбираю примеры, благодаря этому форуму уже многое могу сделать в тслабе самостоятельно. ну и спасибо за ответ в моем посте на том форуме про трейлстоп — я разобрался в итоге
avatar

Shved

vito333, обоснуй, не согласен
avatar

Shved

vito333, это не самый конец года — это ноябрь 2012, потом все выправилось, просто исторические данные мне присылал АБН в ноябре за 6 лет — у меня там нет декабря
а в файле за год — учтен и декабрь и январь 2013
просадки там небольшие, ну а так я реалист и пониаю, что в узком флете много бабок не нарубишь
avatar

Shved

Shved, упс, неправ, на годовом графике как раз есть декабрь и январь — отсюда и такая плоская вершина
avatar

Shved

ладно, прикрываю тему, конструктив закончился, буду теперь рассказывать о успехах или неудачах системы в реале
avatar

Shved

да в принципе, всё понимаешь, когда наблюдаешь за работой алгоритма в реале, так что удачи

насчёт родного форума — не понял, как это нет там трейдеров? а кто, бухгалтеры?

в твоей системе работает трейл-стоп на самом деле
можешь даже по монетке входить, а трейл будет вытягивать систему
при этом в процентах он или в абсолюте — не так важно
avatar

vito333

будут конкретные вопросы — спрашивай напрямую, чем смогу — помогу
1 я бы поторговал… если быть уверенным что внутри гэпов не торгует и переоптимизации нет…
2 мне не нравится большое количество сделок это примерно 3сделки в день…
3 проверял на стабильность??? смени таймфрейм на больший меньший и протесть на сбере, газпроме, баксрубле
avatar

ves2010

ves2010, 1 — что значит торгует внутри гэпов? мы все до сих пор торгуем с нового года в одном большом гэпе
2 — это 15-ти минутка, на часовом графике гораздо меньше сделок, хотя вон тут многие выкладывают графики где сплошные входы и выходы и никто им и слова не говорит
3 — при смене фреймов доходность падает незначительно, на других бумагах не подойдет в таком виде, так как трейлстп в абсолютных величинах
avatar

Shved

Shved,
1. Это значит, что если на тестах стопы или пробойные входы происходят внутри первой (т.е. не по клоузу) 15-минутной или часовой свечи, то в реале такие сделки не сработают. И дл достоверности результаты придется пересматривать.
Антон Кротов, входы происходят на открытии следующей за пробоем свечи, в реале все нормально с этим
avatar

Shved

ves2010, вот осталось мне еще тейк профит навернуть и будет вообще бомба
avatar

Shved

Shved, это ты всё сделал на блок схемах или на коде?
Скромнее надо быть, кубики, программировал я только на паскале и на бейсике и то давно.
для меня кубиков более чем достаточно
avatar

Shved


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP