<HELP> for explanation

Блог им. KPG

Об индексе оптимизма смарт-лаба с печалью

Я вообще-то сторонник того, что массовое сознание сглаживает экстремумы страха/жадности и если бОльшая часть людей смотрит в одну сторону, то это и есть тренд. По направлению которого и надо торговать...
Не так давно зарегившись здесь, обратил внимание на индекс оптимизма. Не сказать, чтоб выборка ежедневная была очень большой (например, 100 человек  вверх, 90 вниз), но иного не дано. Самое-то главное — есть история значений и понятный расчет. По факту имеем, что окончательное значение на день индекс формирует аккурат к началу торгов.
Сразу родилась идея проанализировать — помогает ли в торговле.
Методика проста. Имеем индекс выше 1, покупаем по средней цене первых 45 минут индекс РТС фьючерс. И наоборот — если ниже 1 — продаем. Закрываем соответственно по средней цене последних 45 минут торгов вечерки (23-23.45 МСК).Сразу скажу — если закрывать с 18-18.45 мск — результат примерно такой же.
Переходим к итогам. Меня хватило на анализ только 3 кварталов, а именно на 2,3 и 4 по методике фьючерсов, то есть кварталы не календарные, а фьючерсные (оканчиваются 15 июня, 15 сентября 2012 и 15 января с.г.). Желающие могут отработать выше по шкале времени. Мне неинтересно, так как уже в 4 квартале даже без плеча был получен убыток в 12% или примерно 15 000 по шкале фьючерса. 3 квартал показал аналогичный плюс в 16000 пунктов и 2 квартал почти ноль при выходе в графика в обе стороны на 8000 пунктов. ИТОГО за три квартала НИЧЕГО.
С другой стороны — ничего для прошлого года очень хороший результат, а если первый квартал (15.12.2011-15.03.2012) таки дал плюс, то замечательно. Проанализируйте уж кто-нибудь, ну или я на выходных сл. сам добью еще вверх по датам...
Можете обвинять меня в необъективности, но для себя я приговор вынес этому индексу — обвинительный. Хотя возможны апелляции.

 

я вообще жму куда попало, лишь бы сообщение убралось с глаз долой
avatar

T1er

обвинительный приговор? расстрелять?)))
нет, индекс оптимизма при любом раскладе — пусть будет…
… если он необъективен — то в первую очередь это индикатор необъективности голосующих…
… а вот если назвать его индекс ожиданий — будет самое то…
… и если сделать другую выборку: по открытым позициям лонг/шорт, то совпадение будет почти 1:1 имхо)))
avatar

Vlаdimi®

VladimiR, нет.

голосую против своей позиции по фьючу, ведь это же «индекс Антисмартлаб»
sergey-110, ясно… рыбных мест не выдаешь)))
неудивительно
разве могло быть как-то иначе? :-)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP