<HELP> for explanation

Блог им. Snomad

Математики, такие математики...

Доброго дня и профитных трейдов, уважаемые!

Вопрос на поговорить про математиков.

Вот шо делают наши научные умы, когда пытаются прогнозировать временные ряды (далее ВР)? Это могут быть любые ряды: цены акций, соц.-экономические показатели, всё, что угодно.

Математики начинают смотреть на ВР как на реализацию случайного процесса (далее СП). И пытаются сделать выводы об этом СП, пытаются определить основные характеристики СП.

Для этого они проводят тесты на стационарность, смотрять мат.ожидание, дисперсию, аквтокорреляционную и частноавтокорреляционную функции и т.д. и т.п. То бишь собирают максимум информации об этом СП.

Далее подбирают такую математическую модель СП, характеристики которой максимальным образом совпадают с изучаемым СП. Это могут быть модели АРСС, АРПСС и т.д.

У меня возникает законный вопрос: хм, а разве это не своего рода подгонка под исторические данные??? разве это не похоже на подгонку параметров как при тестировании систем на истории?


математики конечно скажут, нет, это не так, это никак не похоже на подгонку — это НАУКА, по-крайней мере пахнет наукой.

Интересует Ваше мнение, а в особенности мнение Александра Горчакова.


С уважением, Ваш Эдуард.

Математики, такие математики...

 

по-моему настоящие математики как раз так не делают :-)
Всемирнов Алексей (Lemmy), а как они делают?
Эдуард Стёбачкин, математик математику рознь.
просто я описал подход, который используют при изучении стохастических процессов.
Эдуард Стёбачкин, чешут в затылке и грят «не зна ...»
хотя бы честно
Всемирнов Алексей (Lemmy), ))
Вы правы. Это так и есть. Но есть другие подходы к прогнозам. Об этом несколько дней назад уже написано smart-lab.ru/blog/99277.php
а как сделать так, чтоб было не подгонка?
avatar

Bratishka

а вообще, вы когда решаете систему уравнений, вы же тоже подгонкой занимаетесь:)
avatar

Bratishka

Bratishka, я просто вёл это к тому, что не могут вышеописанные подходы использоваться для прогнозирования, они ИМХО больше подходят для описания прошлых данных.

будущее никто не видит это и так понятно.

ХОТЯ… эти методы нужны! они могут использоваться каким-нибудь Имяреком в какой-нибудь конторе, где он в его обязанности входит прогнозирование. Ему говорят: «твои прогнозы фигня, не сбываются», а он им в ответ ссылку на научное исследование и на «нобелевскую» премию, где используются методы, к-рые он применял и говорит «отвалите, я всё делал по науке».

у меня знакомые кандидаты наук занимаются в т.ч. прогнозированием на основе мат.методов. так вот они уже и сами разочарованы.
Эдуард Стёбачкин, фразой «будущее никто не видит» вы хотите сказать, что будущее нельзя предсказать?
А как же успешные трейдеры?
Bratishka, да именно так я и хочу сказать.

А реально успешные трейдеры — они разыгрывают стат.преимущество, и, если стат.преимущество действительно имеется, то при большом количестве подкидываний монеты, с высокой вероятностью они будут в прибыли, если будут соблюдать риск-менеджмент.

Успешные трейдеры — это однорукие бандиты, я бы на месте Путина их вообще запретил))
Эдуард Стёбачкин, что за сумбур?
Смотри сюда, ты на трейдерском форуме, где успешные люди, используя математические методы, получают статистическое преимущество.
А по поводу твоего отношения к людям, в гостях у которых ты гадишь у меня ответ один — убейся ап стену.
Bratishka, а что именно в вас вызвало такой гнев? я просто даже и не понял.
Bratishka, ааа, это вы так среагировали на словосочетание «однорукие бандиты»?

ясно)) это ж метафора, сравнение с игровыми автоматами, которые реализуют стат.преимущество.

молодой вы, горячий, сразу убиться предлагаете. но я пожалуй еще поживу)
Эдуард Стёбачкин, вы повторяете распространенную чушь.

«будущее никто не видит это и так понятно.»

Я вот знаю что 8 марта цена на цветы будет больше чем 6 и 7 марта. Но я не знаю будущее. Я говорю про цену.
Также 1 сентября цена на цветы выше чем 31 августв.
silver 916, так из Вас получился бы прекрасный цветочный спекулянт!
Эдуард Стёбачкин, ага или железнодорожнобилетный. Если вы берете билеты за 45 дней они будут дешевле. Перед Новым годом идут распродажи — цена ниже и т.д.
Я говорю про цену. :))
Эдуард Стёбачкин,
а нельзя ли с ними познакомиться и узнать в чем именно они так разочаровались? может, не там ищут?
barabas,

может и не там ищут.

из недавней переписки с мат.моделью (в смысле это уважаемая мною девушка, она наукой занимается):

«Я всe бoльше и бoльшe в этoм отношeнии стaнoвлюсь cкептикoм :) Всe зaвисит oт людeй… Нe с тoгo кoнцa мы пoдбирaeмся»

это она про то, чем занимается))
Эдуард Стёбачкин,
так это она про науку, или про прогнозирование рынка?
barabas, больше про прогнозирование она имела в виду.

я не наезжаю на науку, наука в целом двигатель прогресса конечно. я критиковал лишь мат.методы прогнозирования.
Эдуард Стёбачкин,
ну так она правильные выводы сделала, главное не сдаваться преждевременно))) намекните ей еще, что строить модели локальных явлений гораздо перспективнее, чем всего рынка целиком.
Это не подгонка, это попытка найти некоторые закономерности в движении якобы случайной величины.
И найти ту модель которая и находит эти закономерности.

(да, чушь это, никто кроме математиков не приходит со своими знаниями на фондовый рынок — от сантехников до ракетчиков и специалистов по аэродинамике все они ИЗУЧАЮТ фондовый рынок как новички. Одни математики пытаются втиснуть фондовый рынок в математику).
avatar

silver 916

Правильно математики делают, что строят мат. модели на СП.
Возьмите самолетостроение, космическая техника, метеорология и тп. Там стохастических, казалось бы математически неописуемых, процессов выше крыши, фондовым рынкам и не снилось такое. Однако самолеты и ракеты довольно успешно летают, а прогнозами погоды, как бы над ними не смеялись, успешно пользуются.
avatar

Strij

Strij, про самолетостроение, космическая техника, метеорология ничего не скажу, т.к. не знаю какой мат. аппарат они там используют.

по-моему они там больше используется теория оптимального управления (ТОУ), это вроде ближе к всяким теориям дифференциальных уравнений, чем к теории случайных процессов.

но, спорить не хочу, не знаю точно.
Эдуард Стёбачкин,
Ну так поверь на слово. В свое время очень плотно занимался и могу сказать, что многие процессы в авиадвигателях построены на матожиданиях и теорвере
avatar

Strij

Strij, нет оснований не доверять вам, если утверждаете, что плотно занимались этими вопросами.
Strij, есть одно но. Все имеют дело с природными вещами — воздух, вода и т.д. И процессы там более повторяемые.
Фондовый рынок это люди.
silver 916, согласен. поскольку фондовый рынок зависит от наблюдателей, потому что состоит из наблюдателей.

а воды увы нет.
silver 916,
К сожалению люди более предсказуемы и описуемы с точки зрения математики, в отличие, например, от атмосферных явлений
avatar

Strij

Strij, вы ошибаетесь и серьезно.
У меня есть клиент который сидит 2 года в Русгидро с 1.7 рубля, несмотря на все уже реализованные прогнозы что цена уйдет ниже 1 рубля.
silver 916,
Разговор идет о том, почему не могут серьезные математики построить «точные» модели СП фондового рынка.
Мое мнение: серьезным математикам это не нужно — есть более нужные и необходимые задачи для развития человечества. Вообще решить можно любую «задачу», вопрос в целесообразности и времени. В ответ на возможность обогащения на ФР с помощью матмоделей: не для всех деньги на первом месте. Пример — Пелерман. А тем, для кого деньги на первом месте есть поговорка: «Быдливой корове бог рога не дал»
avatar

Strij

Strij, вы снова ошибаетесь. Фондовой рынок не может быть описан с помощью матемитики или физики. ибо нельзя описать поведение людей, а тем более поведение массы людей.
Этим занимается психология, но никак не математика.
Ссылка не Перельмана не имеет к теме никакого отношения.

А факты есть — академики и лауреаты Нобелевской премии за 100 лет фондового рынка так и не достигли результатов.
так что «решить любую задачу» нельзя, ибо она не имеет решения.
silver 916,
Спор становится спором ни о чем.
Мое мнение — ЛЮБОЙ процесс или явление можно описать математикой ( тем более поведение масс ). Вопрос в точности ( мере приближения ), имеющихся знаний и желания.
Случайного в природе не существует. Есть НЕПОЗНАННАЯ закономерность.
avatar

Strij

Strij, на сколько мне известно:

доказано, что есть процессы называемые хаотическими (теория хаоса), которые нельзя прогнозировать, поскольку в них любое микроизменение любого параметра сильно воздействует на всю систему… эффект бабочки.
Эдуард Стёбачкин,
Еще раз повторюсь — "… нельзя прогнозировать.." с точки зрения ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, а не НЕВОЗМОЖНОСТИ.
Ну например, есть возможность математически точно описать результат удара бильярдиста, но в реальной игре этого никто не делает.
avatar

Strij

silver 916,
По поводу Перельмана: его высказывание:"… Я научился вычислять пустоты, вместе с моими коллегами мы познаем механизмы заполнения СОЦИАЛЬНЫХ и ЭКОНОМИЧЕСКИХ пустот. Пустоты есть везде. Их можно вычислять, и это дает большие возможности… Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!.."
avatar

Strij

Strij, вы перешли на треп.
Всего доброго.
Это зависит от числа степеней свободы модели. Если у Вас два параметра и миллион испытаний, то вероятность подгонки модели практически нулевая, а если 1000 испытаний и 50 параметров, то близка к 1.
avatar

А. Г.

А. Г.,
а если 2 параметра, но они адаптивные?
barabas,

Это зависит от модели. Если параметры расчетные, то это вообще не параметры — это включено в модель. Парметры — это то, что подбирается (оптимизируется) на исторических данных.
автору топика такое утверждение: "… наличие «улыбки» на опционах говорит о несостоятельности Специальной теории относительности Эйнштейна"
PS: докажите, что я не прав!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP