Оптимизация торговой системы – привидение её к некоему состоянию, при котором она будет давать оптимальное соотношение входящих параметров с точки зрения максимизации некоей функции от целевых показателей, частный случай — максимизация значения одного простого параметра, ну там – доходность в % на капитал и т.д.
Из этой достаточно обширной темы хотел бы обсудить оптимизацию с точки зрения значений параметров параметрической торговой стратегии, а так же целевого критерия (той самой вышеупомянутой целевой функции). У меня страсть к автоматизации и систематизации, поэтому мне хочется в эту целевую функцию заложить всё – и доходность и робастность и диверсификацию и прочее, а не так, что целевой показатель у нас профит фактор, а остальные критерии мы как-нить руками проанализируем – мне кажется, такой подход это промежуточный между интуитивным и системным).
В общем, даже если система простейшая – она параметризована, так что вопрос выбора значений параметров – всегда актуален. При тестировании системы, при тестировании её с конкретным набором значений параметров, часто юзают outOfSample метод. Но это лишь контрольный метод, метод проверить, а не ошибся ли я, посчитав такую систему закономерностью, такой набор значений параметров и получаемый при нём результат закономерным, а не случайным. Но это не панацея, более того, результат OOS вполне себе может быть неплохим и в случае если система плохая – случайности же могут в обе стороны гулять). Так что упор надо делать на доказательство, а не на подтверждение. Ну в плане доказательств я пока в поиске)), рисёчу в этом направлении). Пока мне как минимум очевидно, что каждый отдельный параметр должен как-то коррелировать с результатом отлично от никак), ну или группа параметров.