<HELP> for explanation

Трендовые торговые системы




Раздел для обсуждения торговых роботов, основанных на трендовых торговых системах

Всем привет! Создали форум для алготрейдеров с постоянными темами.
Это первая тема форума для алготрейдеров. 

По сути вопроса:
Трендовые ТС зарабатывают на тренде и сливают в боковике.
Мегазадача трендовой алготорговли состоит в фильтрации боковых рынков и выделении трендовых рынков.
Тимофей Мартынов, и как же отличить тренд от боковика?
редактор Лиза, Очевидно, что для начала необходимо дать четкое определение «Что есть тренд?» и «Что есть боковик?».
Как показывает практика — у всех свои определения и критерии. Добавим к этому временные отрезки (тайм-фрейм, если хотите), на которых предполагается искать эти самые тренды, и на выходе получим результат типа «В любой момент времени, на рынке присутствует одновременно и тренд и боковик. Все зависит от того, с какой стороны на это смотреть.»
avatar

Prophetic

Prophetic, Дали же выше уже определение тренда (может, правда, между строк), тренд — это состояние рынка, на котором зарабатывают трендовые торговые стратегии))))
avatar

Replikant_mih

редактор Лиза, Очевидно, что для начала необходимо дать четкое определение «Что есть тренд?» и «Что есть боковик?».

Prophetic, есть один очень простой способ например как на истории определить.
1. берешь простейшую трендовую ТС и тестишь.
2. Участок графика где она зарабатывает — тренд. Участок, где сливает — контр-тренд.

Я конечно имею ввиду на заданном таймфрейме
Replikant_mih, точно:) 
Тимофей Мартынов, Фсё! Капец теме. А как все благородно начиналось...
И название у темы красивое было.  :)
avatar

Prophetic

Тимофей Мартынов, тест

Тимофей Мартынов, а вот как в моменте определить? в каком режиме мы находимся сейчас, не в прошлом? «тренд» или «флет»? 

 

Однажды я разглядывал сделки после тестирования торговой системы на истории.
Сделки отображались на графике в виде точек входа и выхода, которые соединялись прямой.
Увеличив масштаб графика, чтобы на экран помещалась значительная часть истории, я увидел следующую картину.
Тренд ломился на север со страшной силой, достаточно было купить и ничего не делать, чтобы нарубить полные мешки капусты )))
Но! Сделки системы обвивали этот график со всех сторон так, что за сделками графика стало не видно.
Направление торговли постоянно менялось, сделки долбились то вверх, то вниз обвивая график.
Долбежка продолжалась и при движениях в направлении тренда и на откатах и во флетах и т.д.
Уровни, на которых осуществлялась долбежка, были день ото дня все выше и выше.
Но естественно, что система этого не видела, так как масштаб главного тренда был значительно больше, чем масштаб, заложенный в торговую систему.
И система продолжала долбить ...


avatar

finstrateg

finstrateg, Звучит как начало какой-то интересной поучительной истории)), продолжение-то будет?))
avatar

Replikant_mih

Сергеев Петр, Подскажу). Чтобы понять, тренд сейчас или нет, нужно… понять, что такое тренд. Но даже не так, нужно определить для себя, что такое тренд. Но даже и не так, нужно примерно определить, что такое тренд, в этой области выбрать, какое именно подмножество будем называть трендом, будем молиться на него, искать его. Это и будет наш тренд. Теперь мы знаем, что есть наш тренд. Дальше мы ищем наш тренд, и ни с кем не дискутируем, ссылаясь на понятие тренд, потому что кто его знает, какое оно понятие тренда, используемое собеседником. Ну да я отвлёкся). Теперь мы знаем, что такое тренд, а теперь нужно ещё немного детализировать для себя это понятие, а теперь ещё немного. Вычленяем признаки тренда, и ищем их. Всё просто по-моему)))
avatar

Replikant_mih

Replikant_mih, разве изложенного не достаточно для самостоятельных выводов? )))
Тогда немного продолжения: Вопрос, который я себе задал — почему система таскается за трендом, вместо того, чтобы войти один раз, ведь рынок рано или поздно уходит от текущей цены, почему система не в сделке по этой цене, а входит в сделки всегда по новым ценам ...


avatar

finstrateg

finstrateg, если Вы сами написали эту систему, то странно задавать себе вопрос, почему же она таскается за трендом :)
Приветствую, Тимофей. 
В боковике  цена стоит 60-80% времени.  Тренд или флэт(боковик) можно определять барами ренко, в которых время не учитывается.
График ренко тем и интересен, что удаляет шумы и хорошо показывает уровни, тренды и боковики. Полезно одновременно мониторить несколько разных ренко, например R3/R5/R10/R15/R20-25. Кроме того, я сегодня закинул на форум тему для обсуждения — поиск закономерностей на графике ренко, выложил скрин. Кому интересно — вэлкам. 
avatar

Maverick67

Maverick67, ну это конечно один из способов, но я что-то не слышал чтобы кто-то заработал деньги используя графики Ренко
Это дополнительный инструмент. Деньги любят тишину. Я не встречал человека, который бы кричал на весь интернет где и на чем он зарабатывает РЕАЛЬНЫЕ деньги.  Я вижу ренко полезным: смотри на график и увидишь где тренд и главное его конкретные признаки, а где боковик, так же с конкретными признаками.


avatar

Maverick67

Хороший пост про торговлю трендов:

Флет, тренд и контртренд, ТФ и просто мысли
Добрый день. Для выявления трендов на рынке лучше всего подходит Волновой анализ. Если знать в какой  волне находится рынок, то можно торговать в ту или иную сторону. Но это очень сложная и трудоемкая теория. Я знаю только двоих людей, которые реально по этой теории торгуют. Лично я использую другую стратегию. Она хорошо работает на Si и Ri. Зачем ломать голову-тренд сейчас или боковик. Можно входить каждое утро, после открытия биржи в рынок и выходить за пару часов до закрытия и ловить дневное движение. Вопрос только в том-купить или продать? Вот тут лично я использую свой индикатор, на периоде М3, М4, который дает направление входа в рынок после 15 минут открытия биржи (чтобы рынок чуть успокоился). Стоплосс ставлю на max или min этой сессии после открытия позы. Позу строго закрыть в конце сессии. Результаты очень неплохие. Таким образом я ловлю практически всё 70%-90% дневного движения-«Дневной тренд».
Тимофей Мартынов, http://smart-lab.ru/blog/397700.php
avatar

Laks

Дмитрий Нуштакин, волны слишком субъективны и не конкретны
Умение отличить тренд от боковика равнозначно нахождению грааля.
avatar

Salamandra

Salamandra, золотые слова, это и есть часть грааля, но только часть
В науке под трендом понимается совсем не то, что у трейдеров, там (в науке) тренд — это просто закономерность, причём любая, даже синусоида — это тоже циклический тренд. В трейдинге, трендом называют персистентные закономерности (когда изменение цены в будущем обычно того же знака, что и изменение в прошлом), а флэтом называются антиперсистентные закономерности (когда изменение цены в будущем обычно другого знака по сравнению с изменением в прошлом). Можно обобщить задачу так: «какой алгоритм точнее в данном состоянии рынка?». Понятно, что самым точным алгоритмом будет та модель, которая наиболее адекватно описывает имеющиеся закономерности. Так что всё равно всё сводится к угадыванию какая закономерность будет действовать на период сделки.
PS: некоторые любят генерить эксепшены (усложнять на ровном месте) и называть закономерность нулевого изменения цены отсутствием закономерностей.
avatar

ilyaflash

Алхимики )))
avatar

ELab


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
Регистрация
UPDONW