<HELP> for explanation

Минутный таймфрейм - исторические данные по срочному рынку ММВБ.




Где взять? Нужны данные по наиболее ликвидным инструментам — GZ, Si, MX и т.д. — длинная история (несколько лет). Желательно, склеенные фьючерсы. На финаме такая история есть только для 15-минуток. У меня длинная история в новом терминале Альфа-директ, но S#, который я для скачивания использую никак с ним не подружится. 

может стоит посмотреть в этих источниках:
www.qscalp.ru/qsh-service
На финаме есть минутки по реальным фьючам, в разделе архив фортс. Склеивайте сами, чужая склейка (финамовская, например) есть зло.
avatar

SergeyJu

На финаме есть минутки по реальным фьючам, в разделе архив фортс. Склеивайте сами, чужая склейка (финамовская, например) есть зло.


SergeyJu, 

Расскажите, что не устраивает по склейке? У Финама есть описание алгоритма?

П.С. Хотел найти источник для автоматизированного скачивания

avatar

Иван Ру

Иван Ру, там всё просто. Примерно 10-го числа каждого квартала они с друзьями… Надо лишь знать, в какую дату у них случается гэп из-за склейки, чтобы его правильно на истории отторговать.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я когда-то смотрел их склейку, они не только устраивали гэп путем смены фьюча на фьюч без какой-либо коррекции, забывая указать дату, но еще и какую-то левизну в этот период подгоняли. Возможно, со временем ошибку поправили, но гэп мне мешает.
avatar

SergeyJu

Иван Ру, ну так скачайте автоматизированно из архива и автоматизировано же склейте. Имена квартальных фьючей стандартные.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, есть еще вариант — взять данные по фьючерсам прямо с биржи. Получится набор из десятков файлов, но для теста все равно придется же самому склейкой заниматься. Так что тут и так неудобно и так неудобно. Хотя, если торговля частая внутри дня, то вариант с биржевым фтп и раздельными контрактами лучше.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, и с биржи берем, и с финама. 
Но товарищу нужна была халява.
Что до склейки, то у меня склейка при формировании базы производится, но в точке склейки указывается признак и разница между старым и новым фьючем. Поэтому любая моя программа с легкостью необыкновенной имитирует переход со старого фьюча на новый.
avatar

SergeyJu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
Регистрация
UPDONW