SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nonick
Чередование дней. Инертность рынка. Статистика fRTS за 03.08.05-01.08.11
- 04 августа 2011, 22:02
- |
(часть 1)
(часть 2)
Как долго может длиться тренд? Сколько дней могут идти друг за другом с одним знаком?
Чтобы ответить на этот вопрос, я разложил все торговые дни на положительные и отрицательные, а также выделил их чередование.
Рекорд по продолжительности подряд идущих положительных дней принадлежит периоду со 2.09.2009 по 16.09.2009. Рост продолжался подряд 11 торговых дней!
Данный интервал отрылся 2 сентября на отметке 102 850 и закрылся на 123 735. Рынок вырос на 20,3%.
Таблица с положительными днями.
За довольно короткую историю фьючерса на РТС помимо 11-ти дневного рекордного периода также наблюдались еще 4 восьмидневных марафона вверх, которые заканчивались следующими датами: 05.12.2005, 05.04.2010, 10.11.2010, 05.07.2011
Рекорд по падению составляет «всего лишь» 7 дней! Но повторялось такое 3 раза, правда все они до 2009 года. Максимальная просадка, как вы понимаете, была в кризисный 2008-й год. С 224 020 до 196 890, или на 12,1%
Таблица с отрицательными днями.
Если сравнить обе таблицы, то видно, что в целом баланс сил сохраняется. Причем практически на всех периодах. Естественно, однодневок больше всего.
Можно наблюдать интересное явление при «трендовой» торговле в три дня подряд, вероятность закрыть четвертый день тем же знаком, достаточно высока и составляет порядка 40%. А вот с пятым днем вероятность становится разной. Для положительных дней — падает к 19%. А при отрицательных достигает – 33%. Зато если, выстрелили эти 19%, то вероятность закрыть 6-й день положительно, возрастала до 42%.
Из общей картины можно сделать такой вывод: вероятность продолжения тренда хоть и падает с каждым днем, но не линейно! Продолжающиеся тренды в два и более дня — занимают достаточно большое место в трейдинге, что подтверждает некоторую инертность рынка. Из 779 положительных дней всего 210 — дней одиночек, остальные 569 днея состоят из подряд идущих «двоек», «троек» и т.д.
Такая же картина наблюдается и с отрицательными днями.
Всем успешных торгов. Создавайте красивую статистику
(часть 2)
Как долго может длиться тренд? Сколько дней могут идти друг за другом с одним знаком?
Чтобы ответить на этот вопрос, я разложил все торговые дни на положительные и отрицательные, а также выделил их чередование.
Рекорд по продолжительности подряд идущих положительных дней принадлежит периоду со 2.09.2009 по 16.09.2009. Рост продолжался подряд 11 торговых дней!
Данный интервал отрылся 2 сентября на отметке 102 850 и закрылся на 123 735. Рынок вырос на 20,3%.
Таблица с положительными днями.
За довольно короткую историю фьючерса на РТС помимо 11-ти дневного рекордного периода также наблюдались еще 4 восьмидневных марафона вверх, которые заканчивались следующими датами: 05.12.2005, 05.04.2010, 10.11.2010, 05.07.2011
Рекорд по падению составляет «всего лишь» 7 дней! Но повторялось такое 3 раза, правда все они до 2009 года. Максимальная просадка, как вы понимаете, была в кризисный 2008-й год. С 224 020 до 196 890, или на 12,1%
Таблица с отрицательными днями.
Если сравнить обе таблицы, то видно, что в целом баланс сил сохраняется. Причем практически на всех периодах. Естественно, однодневок больше всего.
Можно наблюдать интересное явление при «трендовой» торговле в три дня подряд, вероятность закрыть четвертый день тем же знаком, достаточно высока и составляет порядка 40%. А вот с пятым днем вероятность становится разной. Для положительных дней — падает к 19%. А при отрицательных достигает – 33%. Зато если, выстрелили эти 19%, то вероятность закрыть 6-й день положительно, возрастала до 42%.
Из общей картины можно сделать такой вывод: вероятность продолжения тренда хоть и падает с каждым днем, но не линейно! Продолжающиеся тренды в два и более дня — занимают достаточно большое место в трейдинге, что подтверждает некоторую инертность рынка. Из 779 положительных дней всего 210 — дней одиночек, остальные 569 днея состоят из подряд идущих «двоек», «троек» и т.д.
Такая же картина наблюдается и с отрицательными днями.
Всем успешных торгов. Создавайте красивую статистику
Кстати, сегодня 3-й день подряд минусуем… если судить по статистике прошедших лет, то вероятность закрыться завтра еще ниже, очень высока
Спасибо занимательно!
какова вероятно что при закрытии какого то количества свечей подряд выше прошлой продлится тенденция роста.
Лично мне это самому интересно, насчет пользы — хотелось бы думать, что будет прок
но все равно статистически инфа полезная… но повторюсь, как фильтр
дополнительная информация.
в свое время тестировал подобное в амиброкере.
пытался какието коэффициенты закрытий сделать.
если это не для скальпинга, то думаю нужно брать именно 5 или 15мин и с ориентиром на 1ч и уже от этого работать.
я тогда так и забросил идею, переключился на средние цены
Забить на ударные дни и обсчитать нормальные среднестатистические дни толку будет больше.
Например почему бы не построить таблицу с сезонностью возникновения трендовых серий в какие месяцы их больше в какие меньше и каких именно серий, какова переодичность их возникновения. Выявить наиболее удобные чаще всего статистически возникающие точки входа в таких сериях и прочее и прочее…
а так выявит рабочие закономерности возможно
так сказать паттерны
те же 15мин свечи на на растущем рынке часовом идут группами и выявить статистически эти группы
Успешных трейдов вам!
оч прикольный там график получается — оч большая коррелированность ростов и падений на тиках и дальше меньше и меньше убывает с увеличением периодов
можно посчитать в принципе для нашего рынка, интересно посмотреть зависимость
ну и забавно что были и за день у нас падения в 2008 больше чем одно это 7 дневное